Centro de Investigaciones en Econometría - CIE

En los últimos años la modelización de la dinámica económica y financiera ha atraído la atención de gran parte de la investigación aplicada. El profundo y acelerado avance que ha experimentado la disciplina econométrica la ha convertido en una herramienta fundamental para la predicción de los fenómenos dinámicos de la economía y las finanzas. La teoría econométrica indica que, aún cuando fuera posible determinar las ecuaciones que definen los mecanismos generadores de los fenómenos económico-financieros, dada la imposibilidad de medir los infinitos factores que afectan su comportamiento, obligan a un tratamiento estocástico de los modelos. Por ello, el centro se dedica a la investigación de los conceptos asociados a las metodologías dirigidas al análisis y la predicción de los fenómenos de las ciencias económicas en condiciones de incertidumbre, y el desarrollo, a nivel teórico y de aplicación, de las técnicas para el tratamiento cuantitativo de fenómenos dinámicos de la economía y las finanzas, de manera de mantener una permanente actualización y realizar aportes para el avance del conocimiento en el área econométrica.

Principales objetivos del CIE
  • Formación y evaluación de recursos humanos en investigación a través de:
    • la dirección y evaluación de tesis de grado, postgrado y doctorado en ciencias económicas;
    • la dirección y evaluación de becarios de investigación; iii) la programación de cursos de formación en la investigación econométrica para alumnos, auxiliares docentes y profesores;
    • la evaluación de investigadores en ciencia y tecnología;
    • la evaluación de trabajos de ciencia y tecnología;
    • la participación en jurados de concursos para cubrir cargos de investigación y docentes y
    • la integración de comités académicos en eventos científicos y de comités editoriales para la publicación de libros científicos.
  • Promoción y desarrollo de la investigación interdisciplinaria integrando a la disciplina econométrica otras como la estadística, la economía, las finanzas y las ciencias actuariales.
  • Organización de congresos, conferencias y seminarios para el intercambio y difusión de conocimientos. Formación de redes digitales para el intercambio de experiencias entre los docentes e investigadores nacionales e internacionales.
  • Realización de actividades de extensión a la comunidad vinculadas con el objeto de estudio de forma tal de fortalecer la relación docencia-investigación-extensión propia de la actividad universitaria.
Director

Prof. Alberto M. Landro

Subdirectora

Prof. Mirta L. González

Libros
Autoría y coautoría en partes de libros
  • Un análisis probabilístico de la inferencia abductiva en “El nombre de la rosa. XXII Jornadas Internacionales de Epistemología – FCE. UBA. Libro digital, PDF – (Actas de las Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-29-1636-1. 2017. Compilador Martín Serrano. Autores: Alberto Landro y Mirta González 
  • Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos.  En: Revista de Investigación en modelos Matemáticos aplicados a la gestión y la economía – Año 3 Nro. 3 ISSN 2362-2644 , ISSN (on line) 2362-3225 Pg. 141-169. 2015. Autores: Mirta González y Alberto Landro
  • El concepto de probabilidad en la obra de lord Keynes. En Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía. Año 1 – Vol.1 Pág. 139-153  
  • Acerca del Teorema de Bayes. XII Jornadas de Tecnología Aplicada a la Educación Matemática Universitaria. FCE-UBA. 2012.  Autores: Alberto Landro y Mirta González. Pág. 21 a 36.
  • Acerca del “Essay toward solving a problem in the doctrine of chances. Autores: Alberto Landro y Mirta González. FCE-UBA. 2012. Pág. 45 a 70.
  • “Acerca de la estimación del orden de autorregresividad óptimo de una representación AR(p)”. XI Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales 2010. González, M. Landro, A. Parte de Libro ISBN 978-950-29-1301-8, pág. 45 a 72. CMA FCE-UBA. 2010. Link.
  • “Acerca de los “Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung” de A. N. Kolmogorov”. Landro, A.; González, M.. X Jornadas Actuariales Nacionales y Latinoamericanas. FCE.UBA. Trabajo Nro.  9 Parte Libro Casparri y otros. 2009. 
  • ” La naturaleza del azar y la definición de probabilidad” . VIII Jornadas de Tecnología aplicada a la educación matemática universitaria. FCE – UBA. González, M. Landro, A. Parte Libro Casparri y otros. 2008. Link.
  • ” Acerca de las representaciones bidimensionales estáticas con distribuciones elípticas y no elípticas en las aplicaciones biométricas y financieras”. Landro, A. González, M. Primer Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. FCE-UBA. Parte de Libro, pág. 99-122. Publicación con referato. 2007. Link
Publicaciones con arbitraje
  • On the Economic Interpretation of the Concepts of Mathematical Expectation and Moral Expectation and their Counterexamples: The Classical Solutions. 16º ANNUAL CONFERENCE STOREP. SIENA, ITALIA, JUNE 2019. Alberto H. Landro y Mirta González.
  • Un análisis probabilístico de la inferencia abductiva en “El nombre de la rosa”. Revista de Filosofía de la Economía. Revista del Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias Económicas. Vol 7, Nro. 7. Nro. 2. Pp. 207-232. ISSN: 2314-3592 (impreso) ISSN 3606 (online). Alberto H. Landro y Mirta González
    Aceptado 2018. Publicado Junio 2019. 
  • Fundamentos probabilísticos de la econometría. LIII Reunión Anual de la AAEP. Anales de la Reunión. ISSN 1852-0022 ISBN 978-987-28590-6-0. Mirta L. González y Alberto H. Landro.
  • Criterios de información y complejidad estocástica. González, Mirta y Landro, Alberto. REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN MODELOS FINANCIEROS AÑO 7 VOLUMEN I (2018-I). LATINDEX http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=2751
  • The Bernoulli problem and the impossibility  of determination of the true value of a probability. 15th. Annual Conference – Associazione Italiana per la Storia dell´Economia (STOREP), Génova, Italia. 2018. 
  • Un análisis probabilístico de la inferencia abductiva en “El nombre de la rosa”. Revista de Filosofía de la Economía. Aceptada su publicación en último número de año 2018. Autor: Alberto Landro y Mirta González. En mimeo Revista indexada en Latindex, Dialnet, Qualis, Redib y Econlit. ISSN: 2314-3592. 2018
  • ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ALEATORIEDAD EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS. Revista de Investigación en Modelos Matemáticos Aplicados a la Gestión y la Economía Año 3 – N° 3, 2016. ISSN 2362 2644 ISSN (En línea) 2362 3225, pp. 141-169. Autores: Mirta González y Alberto Landro
  • Acerca del problema de Bernoulli y la determinación del verdadero valor de una probabilidad. ISBN 978-987-652-180-2. 1era. Ed. Ciudad de Buenos Aires. Ediciones Cooperativas. 2016. Autores: Alberto Landro y Mirta González 
  • El concepto de probabilidad en la obra de lord Keynes. Autor: Alberto Landro. Ensayos Económicos del BCRA Nro. 71. ISSN 0325-3937. 2015. En Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía. Año 1 – Vol.1 
  • Simulación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés: una Aplicación al Cálculo de Riesgo de Tasas de Interés. Estudios BCRA. Documento de Trabajo N° 70. Noviembre 2015.  Autores: Mirta L. González y María C. Pérez.  
  • Una metodología para el cálculo de Riesgo de tasas de interés.   Anales de la  L Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política. Salta. Argentina. 2015. ISSN 1852-0022   |  ISBN 978-987-28590-3-9.
  • Algunas consideraciones acerca del teorema Wold.  XXI Jornadas Internacionales de Epistemología – FCE. UBA. http://ciece.com.ar/ciece/wp-content/uploads/Res%C3%BAmenes-XXI-JECE-2015.pdf. Compilador Matías Cersósimo. ISBN 978-950-29-1532-6.
  • Acerca del Criterio de Optimización basado en la Maximización de la utilidad esperada. Cuadernos del CIMBAGE Nro. 18. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa). 2015. Autores: Alberto Landro y Mirta González. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46247652002   
  • Factores globales, oportunidades y flujos de corto plazo en los BRIC. Revista de Investigación en Modelos Financieros -año 3- volumen-2-2014. ISSN 2250 – 687X. Autores: Mirta González y C. Matarrelli.
  • Una estimación de la estructura de tasas de interés.  Revista de Investigación en Modelos Financieros.  Autores: Mirta González y María C. Pérez. CMA. IADCOM- FCE-UBA. Año 2-Volumen 1 pag. 127-142. ISSN 2250-687X.
  • “Acerca de la paradoja de San Petersburgo. Parte I: Las soluciones clásicas. Versión corregida y aumentada” . Alberto Landro en colaboración con Mirta L. González. Presentado para su publicación en el CMA- FCE-UBA. 2014.
  • “La intersubjetividad como posición intermedia entre el grado de creencia racional de Keynes y el grado de creencia personal de Ramsey-de Finetti” . Alberto Landro en colaboración con Mirta González. XIV Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales. 2013.
  • “Autorregresividad y autoprogresividad en los fenómenos dinámicos” . Alberto Landro- Mirta González- XIX Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas. UBA. 2013.
  • “Un análisis Bayesiano del “Essay on miracles”. Presentado a la Revista Filosofía de la Economía. Revista del Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias. FCE. UBA. 2013.
  • “Un análisis Bayesiano del “Essay on miracles”. XVIII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económica. Organizadas por el CIECE. Alberto Landro  en colaboración con Mirta L. González.. FCE. UBA. 2012.
  • “Acerca del “Essay toward solving a problem in the doctrine of chances”. Presentado a XIII Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales. FCE-UBA. Landro, A. González, M. 2012.
  • “Si es de Bayes, es bueno. Parte I: El teorema de inversión de la probabilidad”. XXVII Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas Landro, A. González, M.2012.
  • “Bernoulli, de Moivre, Bayes, Price y los fundamentos de la inferencia inductiva”. Landro, A.. Aceptado para su publicación en Cuadernos del CIMBAGE Nro. 15. 2012. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa). 2012.
  • “Los criterios de información: Eficiencia vs. Consistencia”. Landro, A.  Presentado a la Revista de Economía Política de Buenos Aires. Departamento de Economía. FCE-UBA.2012.
  • “Acerca de la posibilidad de identificación de probabilidades objetivas”. Cuadernos de CIMBAGE Nro. 14. FCE – UBA ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM.  Landro, A. González, M. 2012.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad”. Cuadernos del CIMBAGE, Nro. 13. FCE-UBA. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM. Landro, A. González, M. 2011.
  • “Acerca de los aportes de los actuarios argentinos a la ciencia  actuarial”.Landro, A.  XII  Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales, FCE-UBA. En colaboración. Octubre 2011.
  • “On the existence of the true value of a probability. Part I: Objetivism vs aleatorism”. Landro, A.  UCEMA, Julio 2011. Serie Documentos de trabajo UCEMA-Nro. 457.  Julio 2011.
  • “On the existence of the true value of a probability. Pat II: The representation theorem and the ergodic theory”. Landro, A.  Serie Documentos de trabajo UCEMA  Nº 458. Julio de 2011.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad. Revista de Economía Política de Buenos Aires”. Landro, A. FCE UBA. Año 4, Vol. 7 y 8, 221-245. 2011.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad”. Landro, A. Anales Asociación Argentina de Economía Política. XLV Reunión Anual de la AAEP.  ISSN 1852-0022   ISBN 978-987-99570-8-0. Publicación con referato. 2010.
  • “Acerca del Regellosigkeitsaxiom de von Mises”. Autor: Alberto Landro. Cuadernos del CIMBAGE. Nro. 12 . FCE-UBA. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM. 2010. Link.
  • “¡Reclamála Juan que es tuya”.  Landro, A. Columna Probabilia– Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2010.
  • “Thomas Bayes: Parte I: Si es de Bayes ….es bueno” .Landro, A. Columna Probabilia – Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Thomas Bayes: Parte II: “¡Qué verde era mi Bayes!” .Landro, A. Columna Probabilia:  –- Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Thomas Bayes: Parte III: “¡Aguante Bayes!” .Landro, A. Columna Probabilia:  –- Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Acerca de los fenómenos dinámicos y procesos estocásticos”. Landro, A. Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2008.
  • “Galileo, Galileio, Galileo, Galileio, Galileio, Fígaro magnífico, but I´m a poor boy and nobody loves me”. Landro, A. Documento de trabajo. Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. Nro. 3 – 2008.
  • “Las Distribuciones Lévy -estables y sus aplicaciones en los mercados de capitales”.  Costa, M, Frassetto, J, Valor, J., Landro, A.. 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina.2006. Link.
  • “Distribuciones no-Normales en el análisis de la rentabilidad de un activo”. Fernández Arjona, L. Landro, A. . 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina. 2006. Link.
  • “Procesos estocásticos con índice de diferenciación fraccionario”. Landro, A. Alcalde, F, Vazquez, V. 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina.2006. Link.
Proyectos vigentes

Programación  UBACyT 2013-2016: “La definición de probabilidad y su influencia en la construcción de modelos estocásticos para fenómenos dinámicos”. Programación UBACyT 2013-2016: “Dinero, precios y nivel de actividad a lo largo del ciclo en Argentina”.

Proyectos finalizados

Programación  UBACyT 2010-2012: “Aporte de los actuarios argentinos a la ciencia actuarial – El rol de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires”. Programación UBACyT  2011-2014: “Oferta de dinero, inflación y ciclo real en Argentina”.

Taller “El ciclo económico desde el punto de vista empírico”

El Centro de Investigaciones en Econometría invita a toda la comunidad académica a participar del taller:  “El ciclo económico desde el punto de vista empírico”, que se enmarca en el proyecto PROINC del mismo nombre a dirigido por la profesora Mirta González.

El objetivo del taller es generar un espacio de espacio y discusión con respecto a la teoría económica referente al ciclo económico y a la metodología de estimación del mismo.
 
El taller es abierto a la participación a estudiantes, profesores e investigadores interesados en el tema.
 
La primera reunión del taller será el jueves 28 de mayo de 2015 de 9 a 11 horas, en la sala de ayudantes de la facultad de económicas (al lado de fotocopia la pecera). Los encuentros serán cada 15 días. El material de lectura sugerido para este primer encuentro es:
 
1. Los ciclos económicos internacionales: antecedentes y revisión de la literatura. Sonia de Lucas Santos.
2. El ciclo económico: Enfoque el ilustraciones.  Los ciclos económicos de Estados Unidos y Colombia.
3. Ciclo del Pib. ¿Cómo evaluar el método de estimación? Ignacio Alvarez.
4. Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation. Robert Hodrick y Edward Prescott.
 

Más información en: cie@fce.uba.ar Seminario de Econometría y Estadística 2015

El Seminario de Econometria y Estadistica es un espacio de encuentro, discusión y capacitación permanente de los profesores y auxiliares de las cátedras de Econometría y las de Estadística, de la FCE de la UBA. Se realiza quincenalmente desde hace 2 años y se discuten temas relativos al contenidos de las materias y temas de investigación.
 
El seminario es abierto a la participación a estudiantes, profesores e investigadores interesados en el tema.
Próximas fechas

Viernes 8 de mayo: “Distribuciones condicionales en la teoria del Estimador Minimo Cuadratico del MRL.” Cintia Martinez.

Viernes 22 de mayo:   “Analisis de las implicancias cuantitativas de los modelos DGSE”. Cecilia Gomez.
 
Las sesiones se realizan a las 10 am, en el aula 463 de la facultad (edificio nuevo 6º piso).
 
Este calendario será actualizado permanentemente.
 
Más información en: cie@fce.uba.ar
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMETRÍA

Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires
Av. Córdoba 2122, Segundo Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: cie@fce.uba.ar