Centro de Investigaciones en Econometría - CIE

En los últimos años la modelización de la dinámica económica y financiera ha atraído la atención de gran parte de la investigación aplicada. El profundo y acelerado avance que ha experimentado la disciplina econométrica la ha convertido en una herramienta fundamental para la predicción de los fenómenos dinámicos de la economía y las finanzas. La teoría econométrica indica que, aún cuando fuera posible determinar las ecuaciones que definen los mecanismos generadores de los fenómenos económico-financieros, dada la imposibilidad de medir los infinitos factores que afectan su comportamiento, obligan a un tratamiento estocástico de los modelos. Por ello, el centro se dedica a la investigación de los conceptos asociados a las metodologías dirigidas al análisis y la predicción de los fenómenos de las ciencias económicas en condiciones de incertidumbre, y el desarrollo, a nivel teórico y de aplicación, de las técnicas para el tratamiento cuantitativo de fenómenos dinámicos de la economía y las finanzas, de manera de mantener una permanente actualización y realizar aportes para el avance del conocimiento en el área econométrica.

Principales objetivos del CIE
  • Formación y evaluación de recursos humanos en investigación a través de:
    • la dirección y evaluación de tesis de grado, postgrado y doctorado en ciencias económicas;
    • la dirección y evaluación de becarios de investigación; iii) la programación de cursos de formación en la investigación econométrica para alumnos, auxiliares docentes y profesores;
    • la evaluación de investigadores en ciencia y tecnología;
    • la evaluación de trabajos de ciencia y tecnología;
    • la participación en jurados de concursos para cubrir cargos de investigación y docentes y
    • la integración de comités académicos en eventos científicos y de comités editoriales para la publicación de libros científicos.
  • Promoción y desarrollo de la investigación interdisciplinaria integrando a la disciplina econométrica otras como la estadística, la economía, las finanzas y las ciencias actuariales.
  • Organización de congresos, conferencias y seminarios para el intercambio y difusión de conocimientos. Formación de redes digitales para el intercambio de experiencias entre los docentes e investigadores nacionales e internacionales.
  • Realización de actividades de extensión a la comunidad vinculadas con el objeto de estudio de forma tal de fortalecer la relación docencia-investigación-extensión propia de la actividad universitaria.
Director

Prof. Alberto M. Landro

Secretaria

Prof. Mirta L. González

 

Libros
Autoría y coautoría en partes de libros
  • Un análisis probabilístico de la inferencia abductiva en “El nombre de la rosa. XXII Jornadas Internacionales de Epistemología – FCE. UBA. Libro digital, PDF – (Actas de las Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas) Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-29-1636-1. 2017. Compilador Martín Serrano. Autores: Alberto Landro y Mirta González 
  • Acerca de la evolución del concepto de aleatoriedad en los modelos econométricos.  En: Revista de Investigación en modelos Matemáticos aplicados a la gestión y la economía – Año 3 Nro. 3 ISSN 2362-2644 , ISSN (on line) 2362-3225 Pg. 141-169. 2015. Autores: Mirta González y Alberto Landro
  • El concepto de probabilidad en la obra de lord Keynes. En Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía. Año 1 – Vol.1 Pág. 139-153  
  • Acerca del Teorema de Bayes. XII Jornadas de Tecnología Aplicada a la Educación Matemática Universitaria. FCE-UBA. 2012.  Autores: Alberto Landro y Mirta González. Pág. 21 a 36.
  • Acerca del “Essay toward solving a problem in the doctrine of chances. Autores: Alberto Landro y Mirta González. FCE-UBA. 2012. Pág. 45 a 70.
  • “Acerca de la estimación del orden de autorregresividad óptimo de una representación AR(p)”. XI Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales 2010. González, M. Landro, A. Parte de Libro ISBN 978-950-29-1301-8, pág. 45 a 72. CMA FCE-UBA. 2010. Link.
  • “Acerca de los “Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung” de A. N. Kolmogorov”. Landro, A.; González, M.. X Jornadas Actuariales Nacionales y Latinoamericanas. FCE.UBA. Trabajo Nro.  9 Parte Libro Casparri y otros. 2009. 
  • ” La naturaleza del azar y la definición de probabilidad” . VIII Jornadas de Tecnología aplicada a la educación matemática universitaria. FCE – UBA. González, M. Landro, A. Parte Libro Casparri y otros. 2008. Link.
  • ” Acerca de las representaciones bidimensionales estáticas con distribuciones elípticas y no elípticas en las aplicaciones biométricas y financieras”. Landro, A. González, M. Primer Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros. FCE-UBA. Parte de Libro, pág. 99-122. Publicación con referato. 2007. Link
Publicaciones con arbitraje
  • Fundamentos probabilísticos de la econometría. LIII Reunión Anual de la AAEP. Anales de la Reunión. ISSN 1852-0022 ISBN 978-987-28590-6-0. Mirta L. González y Alberto H. Landro.
  • Criterios de información y complejidad estocástica. González, Mirta y Landro, Alberto. REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN MODELOS FINANCIEROS AÑO 7 VOLUMEN I (2018-I). LATINDEX http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=2751
  • The Bernoulli problem and the impossibility  of determination of the true value of a probability. 15th. Annual Conference – Associazione Italiana per la Storia dell´Economia (STOREP), Génova, Italia. 2018. 
  • Un análisis probabilístico de la inferencia abductiva en “El nombre de la rosa”. Revista de Filosofía de la Economía. Aceptada su publicación en último número de año 2018. Autor: Alberto Landro y Mirta González. En mimeo Revista indexada en Latindex, Dialnet, Qualis, Redib y Econlit. ISSN: 2314-3592. 2018
  • ACERCA DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ALEATORIEDAD EN LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS. Revista de Investigación en Modelos Matemáticos Aplicados a la Gestión y la Economía Año 3 – N° 3, 2016. ISSN 2362 2644 ISSN (En línea) 2362 3225, pp. 141-169. Autores: Mirta González y Alberto Landro
  • Acerca del problema de Bernoulli y la determinación del verdadero valor de una probabilidad. ISBN 978-987-652-180-2. 1era. Ed. Ciudad de Buenos Aires. Ediciones Cooperativas. 2016. Autores: Alberto Landro y Mirta González 
  • El concepto de probabilidad en la obra de lord Keynes. Autor: Alberto Landro. Ensayos Económicos del BCRA Nro. 71. ISSN 0325-3937. 2015. En Revista de Investigación en Modelos Matemáticos aplicados a la Gestión y la Economía. Año 1 – Vol.1 
  • Simulación de la Estructura Temporal de Tasas de Interés: una Aplicación al Cálculo de Riesgo de Tasas de Interés. Estudios BCRA. Documento de Trabajo N° 70. Noviembre 2015.  Autores: Mirta L. González y María C. Pérez.  
  • Una metodología para el cálculo de Riesgo de tasas de interés.   Anales de la  L Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política. Salta. Argentina. 2015. ISSN 1852-0022   |  ISBN 978-987-28590-3-9.
  • Algunas consideraciones acerca del teorema Wold.  XXI Jornadas Internacionales de Epistemología – FCE. UBA. http://ciece.com.ar/ciece/wp-content/uploads/Res%C3%BAmenes-XXI-JECE-2015.pdf. Compilador Matías Cersósimo. ISBN 978-950-29-1532-6.
  • Acerca del Criterio de Optimización basado en la Maximización de la utilidad esperada. Cuadernos del CIMBAGE Nro. 18. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa). 2015. Autores: Alberto Landro y Mirta González. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46247652002   
  • Factores globales, oportunidades y flujos de corto plazo en los BRIC. Revista de Investigación en Modelos Financieros -año 3- volumen-2-2014. ISSN 2250 – 687X. Autores: Mirta González y C. Matarrelli.
  • Una estimación de la estructura de tasas de interés.  Revista de Investigación en Modelos Financieros.  Autores: Mirta González y María C. Pérez. CMA. IADCOM- FCE-UBA. Año 2-Volumen 1 pag. 127-142. ISSN 2250-687X.
  • “Acerca de la paradoja de San Petersburgo. Parte I: Las soluciones clásicas. Versión corregida y aumentada” . Alberto Landro en colaboración con Mirta L. González. Presentado para su publicación en el CMA- FCE-UBA. 2014.
  • “La intersubjetividad como posición intermedia entre el grado de creencia racional de Keynes y el grado de creencia personal de Ramsey-de Finetti” . Alberto Landro en colaboración con Mirta González. XIV Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales. 2013.
  • “Autorregresividad y autoprogresividad en los fenómenos dinámicos” . Alberto Landro- Mirta González- XIX Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económicas. UBA. 2013.
  • “Un análisis Bayesiano del “Essay on miracles”. Presentado a la Revista Filosofía de la Economía. Revista del Centro de Investigación en Epistemología de las Ciencias. FCE. UBA. 2013.
  • “Un análisis Bayesiano del “Essay on miracles”. XVIII Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económica. Organizadas por el CIECE. Alberto Landro  en colaboración con Mirta L. González.. FCE. UBA. 2012.
  • “Acerca del “Essay toward solving a problem in the doctrine of chances”. Presentado a XIII Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales. FCE-UBA. Landro, A. González, M. 2012.
  • “Si es de Bayes, es bueno. Parte I: El teorema de inversión de la probabilidad”. XXVII Jornadas Nacionales de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas Landro, A. González, M.2012.
  • “Bernoulli, de Moivre, Bayes, Price y los fundamentos de la inferencia inductiva”. Landro, A.. Aceptado para su publicación en Cuadernos del CIMBAGE Nro. 15. 2012. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa). 2012.
  • “Los criterios de información: Eficiencia vs. Consistencia”. Landro, A.  Presentado a la Revista de Economía Política de Buenos Aires. Departamento de Economía. FCE-UBA.2012.
  • “Acerca de la posibilidad de identificación de probabilidades objetivas”. Cuadernos de CIMBAGE Nro. 14. FCE – UBA ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM.  Landro, A. González, M. 2012.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad”. Cuadernos del CIMBAGE, Nro. 13. FCE-UBA. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM. Landro, A. González, M. 2011.
  • “Acerca de los aportes de los actuarios argentinos a la ciencia  actuarial”.Landro, A.  XII  Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales, FCE-UBA. En colaboración. Octubre 2011.
  • “On the existence of the true value of a probability. Part I: Objetivism vs aleatorism”. Landro, A.  UCEMA, Julio 2011. Serie Documentos de trabajo UCEMA-Nro. 457.  Julio 2011.
  • “On the existence of the true value of a probability. Pat II: The representation theorem and the ergodic theory”. Landro, A.  Serie Documentos de trabajo UCEMA  Nº 458. Julio de 2011.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad. Revista de Economía Política de Buenos Aires”. Landro, A. FCE UBA. Año 4, Vol. 7 y 8, 221-245. 2011.
  • “Acerca de la existencia del verdadero valor de una probabilidad”. Landro, A. Anales Asociación Argentina de Economía Política. XLV Reunión Anual de la AAEP.  ISSN 1852-0022   ISBN 978-987-99570-8-0. Publicación con referato. 2010.
  • “Acerca del Regellosigkeitsaxiom de von Mises”. Autor: Alberto Landro. Cuadernos del CIMBAGE. Nro. 12 . FCE-UBA. ISSN 1669 1830 (digital) y 1666-5112 (versión impresa).  Esta revista integra el catálogo latindex y UNIRED – Red de Redes de Información económica y social y CLASE de la UNAM. 2010. Link.
  • “¡Reclamála Juan que es tuya”.  Landro, A. Columna Probabilia– Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2010.
  • “Thomas Bayes: Parte I: Si es de Bayes ….es bueno” .Landro, A. Columna Probabilia – Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Thomas Bayes: Parte II: “¡Qué verde era mi Bayes!” .Landro, A. Columna Probabilia:  –- Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Thomas Bayes: Parte III: “¡Aguante Bayes!” .Landro, A. Columna Probabilia:  –- Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2009.
  • “Acerca de los fenómenos dinámicos y procesos estocásticos”. Landro, A. Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. 2008.
  • “Galileo, Galileio, Galileo, Galileio, Galileio, Fígaro magnífico, but I´m a poor boy and nobody loves me”. Landro, A. Documento de trabajo. Revista de la Sección de Investigaciones en Matemática (Estadística y Econometría)-Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Matemática. FCE-UBA. Nro. 3 – 2008.
  • “Las Distribuciones Lévy -estables y sus aplicaciones en los mercados de capitales”.  Costa, M, Frassetto, J, Valor, J., Landro, A.. 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina.2006. Link.
  • “Distribuciones no-Normales en el análisis de la rentabilidad de un activo”. Fernández Arjona, L. Landro, A. . 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina. 2006. Link.
  • “Procesos estocásticos con índice de diferenciación fraccionario”. Landro, A. Alcalde, F, Vazquez, V. 5° Congreso Argentino de Actuarios y el 8° Congreso Panamericano de Actuarios. Buenos Aires, Argentina.2006. Link.
Proyectos vigentes

Programación  UBACyT 2013-2016: “La definición de probabilidad y su influencia en la construcción de modelos estocásticos para fenómenos dinámicos”. Programación UBACyT 2013-2016: “Dinero, precios y nivel de actividad a lo largo del ciclo en Argentina”.

Proyectos finalizados

Programación  UBACyT 2010-2012: “Aporte de los actuarios argentinos a la ciencia actuarial – El rol de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires”. Programación UBACyT  2011-2014: “Oferta de dinero, inflación y ciclo real en Argentina”.

Taller “El ciclo económico desde el punto de vista empírico”

El Centro de Investigaciones en Econometría invita a toda la comunidad académica a participar del taller:  “El ciclo económico desde el punto de vista empírico”, que se enmarca en el proyecto PROINC del mismo nombre a dirigido por la profesora Mirta González.

El objetivo del taller es generar un espacio de espacio y discusión con respecto a la teoría económica referente al ciclo económico y a la metodología de estimación del mismo.
 
El taller es abierto a la participación a estudiantes, profesores e investigadores interesados en el tema.
 
La primera reunión del taller será el jueves 28 de mayo de 2015 de 9 a 11 horas, en la sala de ayudantes de la facultad de económicas (al lado de fotocopia la pecera). Los encuentros serán cada 15 días. El material de lectura sugerido para este primer encuentro es:
 
1. Los ciclos económicos internacionales: antecedentes y revisión de la literatura. Sonia de Lucas Santos.
2. El ciclo económico: Enfoque el ilustraciones.  Los ciclos económicos de Estados Unidos y Colombia.
3. Ciclo del Pib. ¿Cómo evaluar el método de estimación? Ignacio Alvarez.
4. Postwar US Business Cycles: An Empirical Investigation. Robert Hodrick y Edward Prescott.
 

Más información en: cie@fce.uba.ar Seminario de Econometría y Estadística 2015

El Seminario de Econometria y Estadistica es un espacio de encuentro, discusión y capacitación permanente de los profesores y auxiliares de las cátedras de Econometría y las de Estadística, de la FCE de la UBA. Se realiza quincenalmente desde hace 2 años y se discuten temas relativos al contenidos de las materias y temas de investigación.
 
El seminario es abierto a la participación a estudiantes, profesores e investigadores interesados en el tema.
Próximas fechas

Viernes 8 de mayo: “Distribuciones condicionales en la teoria del Estimador Minimo Cuadratico del MRL.” Cintia Martinez.

Viernes 22 de mayo:   “Analisis de las implicancias cuantitativas de los modelos DGSE”. Cecilia Gomez.
 
Las sesiones se realizan a las 10 am, en el aula 463 de la facultad (edificio nuevo 6º piso).
 
Este calendario será actualizado permanentemente.
 
Más información en: cie@fce.uba.ar

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ECONOMETRÍA

Facultad de Ciencias Económicas – Universidad de Buenos Aires Av. Córdoba 2122 Segundo Piso