{"id":3212,"date":"2024-06-14T08:10:16","date_gmt":"2024-06-14T11:10:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/investigacion\/?page_id=3212"},"modified":"2025-04-16T16:00:43","modified_gmt":"2025-04-16T19:00:43","slug":"rimm","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/investigacion\/institutos-y-centros\/rimm\/","title":{"rendered":"RIMM"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"3212\" class=\"elementor elementor-3212\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-442f3d0d e-con-full e-flex e-con e-parent\" data-id=\"442f3d0d\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-56ba770a e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"56ba770a\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-315e7aae e-flex e-con-boxed e-con e-child\" data-id=\"315e7aae\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3431a0ee elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"3431a0ee\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">INVESTIGACI\u00d3N<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-785d0a7c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"785d0a7c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7804597d elementor-widget elementor-widget-eael-adv-accordion\" data-id=\"7804597d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"eael-adv-accordion.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t            <div class=\"eael-adv-accordion\" id=\"eael-adv-accordion-7804597d\" data-scroll-on-click=\"no\" data-scroll-speed=\"300\" data-accordion-id=\"7804597d\" data-accordion-type=\"accordion\" data-toogle-speed=\"300\">\n            <div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"revista-de-investigacin-en-modelos-matemticos-aplicados-a-la-gestin-y-la-economa-cma\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header active-default\" tabindex=\"0\" data-tab=\"1\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2011\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Revista de Investigaci\u00f3n en Modelos Matem\u00e1ticos Aplicados a la Gesti\u00f3n y la Econom\u00eda - CMA<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2011\" class=\"eael-accordion-content clearfix active-default\" data-tab=\"1\" aria-labelledby=\"revista-de-investigacin-en-modelos-matemticos-aplicados-a-la-gestin-y-la-economa-cma\"><p>La Revista de Investigaci\u00f3n en Modelos Matem\u00e1ticos aplicados a la Gesti\u00f3n y la Econom\u00eda de la Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas de la Universidad de Buenos Aires es una publicaci\u00f3n semestral de investigaci\u00f3n y desarrollo de modelos matem\u00e1ticos en los campos de la gesti\u00f3n y la econom\u00eda. Est\u00e1 destinada a profesionales, investigadores y estudiantes de estas disciplinas. Publica art\u00edculos que son producto de la investigaci\u00f3n orientada acad\u00e9micamente.<\/p><p><strong>Directora:<\/strong>\u00a0Profesora Em\u00e9rita Dra. Mar\u00eda Teresa Casparri<\/p><p><strong>Subdirectora: \u00a0<\/strong>Profesora Dra. Mar\u00eda Jos\u00e9 Bianco<br \/><strong>ISSN\u00a0<\/strong>2362 2644\u00a0<strong>\u00a0ISSN (En l\u00ednea)<\/strong>\u00a02362 3225<br \/><strong>Editor Responsable:<\/strong>\u00a0Centro de Investigaci\u00f3n en M\u00e9todos Cuantitativos Aplicados a la Econom\u00eda y la Gesti\u00f3n (CMA).<\/p><p><strong>Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico<\/strong>: rimm@fce.uba.ar<\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"comit-cientfico\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"2\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2012\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Comit\u00e9 Cient\u00edfico<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2012\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"2\" aria-labelledby=\"comit-cientfico\"><ul><li>V\u00edctor \u00c1lvarez (Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA)<\/li><li>V\u00edctor Hugo Bagnati (<em>Universidad Pontificia Cat\u00f3lica de San Pablo. Brasil)<\/em><\/li><li>Mar\u00eda Teresa Casparri (<em>Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA)<\/em><\/li><li>Aurelio Fern\u00e1ndez Bariviera (<em>Facultad de Econom\u00eda y Empresa. Universidad Rovira i Virgili. Espa\u00f1a)<\/em><\/li><li><em>Angel Jos\u00e9 Vicente Fusco (Universidad Nacional de Chilecito)<\/em><\/li><li>Javier Garc\u00eda Fronti (<em>Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA)<\/em><\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"comit-editorial-y-de-redaccin\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"3\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2013\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Comit\u00e9 editorial y de redacci\u00f3n<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2013\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"3\" aria-labelledby=\"comit-editorial-y-de-redaccin\"><h6><strong>Comit\u00e9 editorial<\/strong><\/h6><ul><li>Mar\u00eda Jos\u00e9 Bianco (Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas -UBA)<\/li><li>Ver\u00f3nica Mar\u00eda Garc\u00eda Fronti (<em>Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA)<\/em><\/li><li>Ana Silvia Vilker (<em>Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 UBA)<\/em><\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"volmenes\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"4\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2014\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Vol\u00famenes<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2014\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"4\" aria-labelledby=\"volmenes\"><h5>REVISTA A\u00d1O 10 VOLUMEN I<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/investigacion\/wp-content\/uploads\/Salaberry.pdf\">La interpretabilidad cuantitativa de una red neuronal. Caso de aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda shap values<\/a><\/p><p>Salaberry, Natalia<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/investigacion\/wp-content\/uploads\/Fernandez-Garcia-Fronti-Parma.pdf\">Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden<\/a>\u00a0<\/p><p>Fern\u00e1ndez, Mar\u00eda Jos\u00e9; Garc\u00eda Fronti, Ver\u00f3nica y Parma, Andrea<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/investigacion\/wp-content\/uploads\/Garcia-Lepera.pdf\">El perceptron multicapa &#8211; Modelo matem\u00e1tica e implementaci\u00f3n en Python<\/a><\/p><p>Garc\u00eda, Roberto y Lepera, Andrea<\/p><p>\u00a0<\/p><h5>REVISTA A\u00d1O 9 VOLUMEN II<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Agliano-Lacaze-Alegre-Lupin-1.pdf\">El uso de la programaci\u00f3n matem\u00e1tica en la definici\u00f3n de la estructura de ponderaci\u00f3n de un indicador de actividad econ\u00f3mica<\/a><\/p><p>Agliano, Gianluca; Lacaze, Mar\u00eda Victoria; Alegre, Patricia y Lup\u00edn, Beatriz<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Vitale-Blanca-1.pdf\">An\u00e1lisis discriminante y teorema de Bayes para la clasificaci\u00f3n en grupos<\/a><\/p><p>Vitale, Blanca<\/p><p><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garcia-Fronti-Bianco-2.pdf\">Pol\u00edtica de reemplazo de maquinaria utilizando programaci\u00f3n din\u00e1mica<\/a><\/p><p>Garc\u00eda Fronti, Ver\u00f3nica y Bianco, Mar\u00eda Jos\u00e9<\/p><h5>\u00a0<\/h5><h5>REVISTA A\u00d1O 9 VOLUMEN I<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Curva-de-Lorenz-Vietri-Del-Duca-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Curva de Lorenz<\/a><\/p><p>Vietri, Silvia y Del Duca, Silvina<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Modelo-econ%C3%B3mico-matem%C3%A1tico-de-efectos-de-red.-Caso-Mercado-Libre-Morrone-Rita.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Modelo econ\u00f3mico matem\u00e1tico de efectos de red. Caso Mercado Libre<\/a><\/p><p>Morrone, Rita<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Indicador-linguistico-de-bienestar-econ%C3%B3mico.-Aplicaci%C3%B3n-a-un-caso-Fernandez-Maria-Jose-Douelle-Matias.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Indicador ling\u00fc\u00edstico de bienestar econ\u00f3mico. Aplicaci\u00f3n a un caso<\/a><\/p><p>Fern\u00e1ndez, Mar\u00eda Jos\u00e9 y Douelle, Mat\u00edas<\/p><h5>REVISTA A\u00d1O 8 VOLUMEN II<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Bianco-Gache-Lepera.pdf\">El uso de Python como estrategia did\u00e1ctica en una clase de Regresi\u00f3n Lineal<\/a><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Bianco-Gache-Lepera.pdf\">\u00a0Simple<\/a><\/p><p>Bianco, Mar\u00eda Jose; Gache, Andrea y Lepera, Andrea<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garc%C3%ADa-Fronti-V-Dotta-.pdf\">Notas de clase: Ecuaciones diferenciales ordinarias y su resoluci\u00f3n con Python<\/a><\/p><p>Garc\u00eda Fronti, Ver\u00f3nica y Dotta, Milena<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Fraquelli-Gache-Gogni.pdf\">Una estrategia de innovaci\u00f3n en \u00c1lgebra. Vectores, Matrices, Determinantes y Sistemas de Ecuaciones lineales con Python<\/a><\/p><p>Fraquelli, Alicia; Gache, Andrea y Gogni, Valeria<\/p><h5>REVISTA A\u00d1O 8 VOLUMEN I\u00a0<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garcia-Roberto-1.pdf\">El Perceptr\u00f3n: una red neuronal artificial para clasificar datos<\/a><\/p><p>Garc\u00eda, Roberto\u00a0<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Lepera-Andrea-1.pdf\">Introducci\u00f3n a los modelos de ecuaciones estructurales y su implementaci\u00f3n en R mediante un ejemplo<\/a><\/p><p>Lepera, Andrea<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Raposo-Eugenia.pdf\">Un caso de aplicaci\u00f3n de cadenas de Markov para determinar patrones de morosidad de los clientes bancarios<\/a><\/p><p>Raposo, Eugenia<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garcia-Fronti-Veronica.pdf\">Introducci\u00f3n a la programaci\u00f3n por metas para la toma de decisiones multicriterio<\/a><\/p><p>Garc\u00eda Fronti, Ver\u00f3nica<\/p><h5>REVISTA A\u00d1O 7 VOLUMEN II\u00a0<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Rubin-Carlos-1-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Los n\u00fameros R y la incertidumbre humana<\/a><\/p><p>Rubin, Carlos<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Salaberry-Natalia-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gesti\u00f3n de la privacidad de datos personales: el modelo de privacidad diferencial\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/a><\/p><p>Salaberry, Natalia<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Zambrano-Rafael-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Un enfoque espacio-temporal para la predicci\u00f3n de delitos en la Ciudad de Buenos Aires<\/a><\/p><p>Zambrano, Rafael<\/p><h5>REVISTA A\u00d1O 7 VOLUMEN I\u00a0<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Salaberry-Natalia.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">An\u00e1lisis de contenido en Twitter y el aislamiento social obligatorio<\/a><\/p><p>Salaberry, Natalia<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Gache-Andrea-.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Modelo epidemiol\u00f3gico SIR: una aplicaci\u00f3n de las ecuaciones diferenciales al SARS-CoV-2(COVID-19)<\/a><\/p><p>Gache, Andrea; Bianco, Mar\u00eda Jos\u00e9; Cruz, Pablo D. y Fraquelli, Alicia<\/p><p>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Girimonte-Garcia-Fronti.pdf\">El \u00edndice NDVI y la clasificaci\u00f3n de \u00e1reas sembradas \u2013 aprendizaje autom\u00e1tico no supervisado \u201cK-MEANS\u201d<\/a><\/p><p>Girimonte, Patricia y Garc\u00eda Fronti, Javier<\/p><h5>\u00a0<\/h5><h5>REVISTA A\u00d1O 6 VOLUMEN II\u00a0<\/h5><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Casparri-y-Corfield_1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Una aproximaci\u00f3n al estudio de los determinantes de las fluctuaciones reales de la macroeconom\u00eda Argentina<\/a><\/p><p>Casparri, Mar\u00eda Teresa;\u00a0 Corfield, Kevin;\u00a0 Alra, Juan y L\u00f3pez, Franco.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Herrera-Ballestero.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">An\u00e1lisis de la cualificaci\u00f3n de las restricciones en el teorema de Kuhn-Tucker.<\/a><\/p><p>Herrera, Pablo y Ballestero, Gonzalo.<\/p><p><a href=\"https:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garcia-Fronti-y-Garc%C3%ADa.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Programaci\u00f3n din\u00e1mica en la gesti\u00f3n de recursos naturales.<\/a><\/p><p>Garc\u00eda Fronti, Ver\u00f3nica y Garc\u00eda, Roberto.<\/p><h4>\u00a0<\/h4><h4><strong>A\u00f1o 6 \u2013 Volumen 1 (2019)<\/strong><\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Bianco-Fraquelli-y-Gache.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Mediaci\u00f3n tecnol\u00f3gica para un aprendizaje cr\u00edtico. An\u00e1lisis de los resultados en Matem\u00e1tica para economistas<\/a><br \/>Bianco, M.J.; Fraquelli, A. y Gache, A.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Gogni-Bonoli-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Desarrollo de un bar\u00f3metro de satisfacci\u00f3n p\u00fablica para la telefon\u00eda m\u00f3vil Argentina<\/a><br \/>Gogni, V.; Bonoli Escobar, M.; Dieguez, I.; Picasso, E. y Stewart Harris, M.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Steyerer-Fusco-y-Mutchinick-1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Seguro param\u00e9trico calibrado por campa\u00f1as sint\u00e9ticas desarrrolladas mediante simulaci\u00f3n<\/a><br \/>Steyerer, S. ; Fusco, M. y Mutchinick, P.<\/li><\/ul><h4>\u00a0<\/h4><h4>A\u00f1o 5 (2018)<\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Dufour-L.-Revisi%C3%B3n-sobre-funciones-factoriales-y-una-aplicaci%C3%B3n-actuarial-de-una-suma-definida.pdf\">Revisi\u00f3n sobre funciones factoriales y una aplicaci\u00f3n actuarial de una suma definida<br \/><\/a>Dufour, L.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Garc%C3%ADa-R.-Modelo-matem%C3%A1tico-para-la-gesti%C3%B3n-%C3%B3ptima-de-un-inventario.pdf\">Modelo matem\u00e1tico para la gesti\u00f3n \u00f3ptima de un inventario<\/a><br \/>Garc\u00eda, R.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Rodriguez2c-E.-El-programa-de-econom%C3%ADas-distribucionales-de-Julio-H.-G.-Olivera.pdf\">El programa de econom\u00edas distribucionales de Julio H. G. Olivera<br \/><\/a>Rodriguez, E.A.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/Corval%C3%A1n-Salguero-R.-Introducci%C3%B3n-al-modelo-nuevo-Keynesiano-de-tres-ecuaciones.pdf\">Introducci\u00f3n al modelo nuevo Keynesiano de tres ecuaciones<br \/><\/a>Corval\u00e1n Salguero, R.<\/li><\/ul><h4>\u00a0<\/h4><h4>A\u00f1o 4 (2017)<\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Casparri-M.T.-Bosano-J.-Aplicaci%C3%B3n-de-los-m%C3%A9todos-de-control-%C3%B3ptimo-a-la-teor%C3%ADa-de-valuaci%C3%B3n-de-inversiones.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Aplicaci\u00f3n de los m\u00e9todos de control \u00f3ptimo a la teor\u00eda de valuaci\u00f3n de inversiones<\/em><\/a><br \/>Casparri, M.T.; Bosano, J.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Garcia-Fronti-V.M.-Vilker-A.S.-La-presi%C3%B3n-social-en-el-consumo-de-un-recurso-natural-renovable.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>La presi\u00f3n social en el consumo de un recurso natural renovable<\/em><\/a><br \/>Garcia Fronti, V.M.; Vilker, A.S.<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Herrera-P.M-Munafo-F.-Est%C3%A1tica-comparativa.-An%C3%A1lisis-de-equilibrios-en-un-modelo-de-bienes-nanotecnol%C3%B3gicos.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Est\u00e1tica comparativa. An\u00e1lisis de equilibrios en un modelo de bienes nanotecnol\u00f3gicos<\/em><\/a><br \/>Herrera, P.M; Munafo, F.:<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/Rodriguez-E.A.-Sobre-las-propiedades-del-equilibrio-general-con-default-en-econom%C3%ADas-con-mercados-incompletos-y-horizonte-inifinito.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Sobre las propiedades del equilibrio general con default en econom\u00edas con mercados incompletos y horizonte inifinito<\/em><\/a><br \/>Rodriguez, E.A.<\/li><\/ul><h4>A\u00f1o 3 \u2013 N\u00ba 3<\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/2-%C2%BFC%C3%B3mo-funciona-google_-el-algoritmo-pagerank-diagramas-de-grafos-y-cadenas-de-markov.-Juan-Manuel-Barriola-y-Milena-Dotta-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00bfC\u00f3mo funciona Google? El algoritmo Pagerank, diagramas de grafos y cadenas de Markov<br \/><\/a><em>Juan Manuel Barriola y Milena Dotta<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/3-Formalizaci%C3%B3n-matem%C3%A1tica-y-la-construcci%C3%B3n-de-visiones-de-la-realidad-econ%C3%B3mica.-Alcance-y-limitaciones.-Eduardo-A.-Rodr%C3%ADguez.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Formalizaci\u00f3n matem\u00e1tica y la construcci\u00f3n de visiones de la realidad econ\u00f3mica. Alcance y limitaciones<\/a><br \/><em>Eduardo A. Rodr\u00edguez<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/El-modelo-de-Mundell-Fleming.-Una-aplicaci%C3%B3n-al-m%C3%A9todo-de-est%C3%A1tica-comparativa.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El modelo de Mundell-Fleming. Una aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de est\u00e1tica comparativa<\/a><br \/><em>Leandro D. Toriano<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/5-Crecimiento-econ%C3%B3mico-con-restricci%C3%B3n-en-el-balance-de-pagos.-Una-estimaci%C3%B3n-del-coeficiente-de-Thirwall-para-la-Argentina.-Ariel-Ruffo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Crecimiento econ\u00f3mico con restricci\u00f3n en el balance de pagos. Una estimaci\u00f3n del coeficiente de Thirwall para la Argentina<\/a><br \/><em>Ariel Ruffo<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/6-Acerca-de-la-evoluci%C3%B3n-del-concepto-de-aleatoriedad-en-los-modelos-econom%C3%A9tricos.-Mirta-Lidia-Gonz%C3%A1lez-%E2%80%93-Alberto-H.-Landro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Acerca de la evoluci\u00f3n del concepto de aleatoriedad en los modelos econom\u00e9tricos<\/a><br \/><em>Mirta Lidia Gonz\u00e1lez \u2013 Alberto H. Landro<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/7-Optimizaci%C3%B3n-con-restricciones-de-igualdad.-El-caso-de-una-empresa-hilandera-marplatense-durante-la-d%C3%A9cada-del-%C2%B490.-Beatriz-Lup%C3%ADn-Agustina-Alzola-y-Luc%C3%ADa-Keogan.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Optimizaci\u00f3n con restricciones de igualdad. El caso de una empresa hilandera marplatense durante la d\u00e9cada del \u00b490<\/a><br \/><em>Beatriz Lup\u00edn, Agustina Alzola y Luc\u00eda Keogan<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/8-Multiplicadores-y-encadenamientos-de-la-econom%C3%ADa-argentina.-Un-an%C3%A1lisis-a-partir-de-la-matriz-de-insumo-producto.-Julio-Eduardo-Fabris.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Multiplicadores y encadenamientos de la econom\u00eda argentina. Un an\u00e1lisis a partir de la matriz de insumo producto<\/a><br \/><em>Julio Eduardo Fabris<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/9-Aplicaci%C3%B3n-de-control-%C3%B3ptimo-en-un-modelo-econ%C3%B3mico-de-explotaci%C3%B3n-pesquera.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-Ver%C3%B3nica-Garc%C3%ADa-Fronti-y-Ana-Silvia-Vilker-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Aplicaci\u00f3n de control \u00f3ptimo en un modelo econ\u00f3mico de explotaci\u00f3n pesquera<\/a>\u00a0<em>Mar\u00eda Teresa Casparri, Ver\u00f3nica Garc\u00eda Fronti y Ana Silvia Vilker<\/em><\/li><\/ul><h4>A\u00f1o 2 \u2013 N\u00ba 2<\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/2-Optimizaci%C3%B3n-din%C3%A1mica-en-tiempo-discreto-m%C3%A9todos-matem%C3%A1ticos-para-una-aplicaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica.-Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9-Bianco.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Optimizaci\u00f3n din\u00e1mica en tiempo discreto: m\u00e9todos matem\u00e1ticos para una aplicaci\u00f3n econ\u00f3mica<\/a><br \/><em>Mar\u00eda Jos\u00e9 Bianco<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/3-Introducci%C3%B3n-a-ecuaciones-en-diferencias-finitas-utilizando-geogebra.-Alejandra-Zaia.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Introducci\u00f3n a ecuaciones en diferencias finitas utilizando geogebra<br \/><\/a><em>Alejandra Zaia<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/4-Aplicaci%C3%B3n-de-ecuaciones-diferenciales-en-la-econom%C3%ADa-experimental.-Beatriz-Lup%C3%ADn.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Aplicaci\u00f3n de ecuaciones diferenciales en la econom\u00eda experimental<\/a><br \/><em>Beatriz Lup\u00edn<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/5-Optimizaci%C3%B3n-aplicada-a-la-programaci%C3%B3n-de-transporte-ferroviario-de-pasajeros.-Ramiro-Eugenio-%C3%81lvarez-Mar%C3%ADa-Magdalena-Mas.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Optimizaci\u00f3n aplicada a la programacion de transporte ferroviario de pasajeros.<\/a><br \/><em>Ramiro Eugenio \u00c1lvarez \u2013 Mar\u00eda Magdalena Mas<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/6-Propuesta-did%C3%A1ctica-de-introducci%C3%B3n-a-la-programaci%C3%B3n-lineal-mediante-la-aplicaci%C3%B3n-de-propiedad-de-autovalores-y-autovectores.-Juan-Manuel-Barriola-Leonardo-Ignacio-C%C3%B3rdoba.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Propuesta did\u00e1ctica de introducci\u00f3n a la programaci\u00f3n lineal mediante la aplicaci\u00f3n de propiedad de autovalores y autovectores<\/a><br \/><em>Juan Manuel Barriola \u2013 Leonardo Ignacio C\u00f3rdoba<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/7-Matrices-estoc%C3%A1sticas-aplicadas-a-modelos-actuariales-de-decremento-m%C3%BAltiple.-Mat%C3%ADas-Larr%C3%A1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Matrices estoc\u00e1sticas aplicadas a modelos actuariales de decremento m\u00faltiple<\/a><br \/><em>Mat\u00edas Larr\u00e1<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/8-Programaci%C3%B3n-no-lineal-aplicada-a-problemas-de-decisi%C3%B3n-bajo-incertidumbre.-Francisco-Mattig.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Programaci\u00f3n no lineal aplicada a problemas de decisi\u00f3n bajo incertidumbre<\/a><br \/><em>Francisco Mattig<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/9-Autoevaluaci%C3%B3n-2.0-complemento-did%C3%A1ctico-para-la-evaluaci%C3%B3n-de-conocimientos-previos.-Nuria-Hern%C3%A1ndez-Carolina-Acevedo-Stasiuk.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Autoevaluaci\u00f3n 2.0: complemento did\u00e1ctico para la evaluaci\u00f3n de conocimientos previos<\/a><em>Nuria Hern\u00e1ndez- Carolina Acevedo Stasiuk<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/10-Valuaci%C3%B3n-de-bonos-con-riesgo-de-default-utilizando-cadenas-de-Markov.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-Mart%C3%ADn-Masci-Carla-Venosi.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Valuaci\u00f3n de bonos con riesgo de default utilizando cadenas de Markov<\/a><br \/><em>Mar\u00eda Teresa Casparri \u2013 Mart\u00edn Masci \u2013 Carla Venosi<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/11-An%C3%A1lisis-de-la-din%C3%A1mica-de-la-explotaci%C3%B3n-pesquera-%E2%80%93recurso-renovable-utilizando-diagrama-de-fase.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-Ver%C3%B3nica-Garc%C3%ADa-Fronti-Ana-Vilker1.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">An\u00e1lisis de la din\u00e1mica de la explotaci\u00f3n pesquera \u2013recurso renovable- utilizando diagrama de fase<\/a><br \/><em>Mar\u00eda Teresa Casparri \u2013 Ver\u00f3nica Garc\u00eda Fronti \u2013 Ana Vilker<\/em><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/12-Acerca-del-modelo-de-crisis-financieras-de-Minsky.-Eduardo-Rodr%C3%ADguez.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Acerca del modelo de crisis financieras de Minsky<\/a><br \/><em>Eduardo Rodr\u00edguez<\/em><\/li><\/ul><h4>A\u00f1o 1 (2014)<\/h4><ul><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/2-Una-Aplicaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-de-los-m%C3%A9todos-discretos-de-optimizaci%C3%B3n-din%C3%A1mica.-Alejo-Macaya.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Una Aplicaci\u00f3n econ\u00f3mica de los m\u00e9todos discretos de optimizaci\u00f3n din\u00e1mica<br \/><\/a>Alejo Macaya<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/3-El-an%C3%A1lisis-est%C3%A1tico-comparativo-en-modelos-Mundell-Fleming.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-y-Eduardo-Tarullo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El an\u00e1lisis est\u00e1tico-comparativo en modelos Mundell-Fleming<\/a><br \/>Mar\u00eda Teresa Casparri y Eduardo Tarullo<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/4-Un-modelo-din%C3%A1mico-de-crecimiento-end%C3%B3geno.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-Roc%C3%ADo-Suarez-y-Eduardo-Tarullo.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Un modelo din\u00e1mico de crecimiento end\u00f3geno<br \/><\/a>Mar\u00eda Teresa Casparri, Roc\u00edo Suarez y Eduardo Tarullo<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/5-La-curva-de-Laffer-y-el-impuesto-inflacionario.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-y-Melisa-Elfenbaum.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La curva de Laffer y el impuesto inflacionario<br \/><\/a>Mar\u00eda Teresa Casparri y Melisa Elfenbaum<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/6-M%C3%A9todo-de-convexaci%C3%B3n-en-un-problema-de-Trim-Loss.-Mar%C3%ADa-Magdalena-Mas-y-Mar%C3%ADa-Cecilia-Municoy.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e9todo de convexaci\u00f3n en un problema de Trim-Loss<br \/><\/a>Mar\u00eda Magdalena Mas y Mar\u00eda Cecilia Municoy<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/7-Sobre-la-din%C3%A1mica-de-la-inversi%C3%B3n-en-el-modelo-de-ciclo-econ%C3%B3mico-de-Kalecki.-Eduardo-A.-Rodr%C3%ADguez.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sobre la din\u00e1mica de la inversi\u00f3n en el modelo de ciclo econ\u00f3mico de Kalecki\u00a0<\/a>Eduardo A. Rodr\u00edguez<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/8-El-concepto-de-probabilidad-en-la-obra-de-Lord-Keynes.-Alberto-H.-Landro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">El concepto de probabilidad en la obra de Lord Keynes<\/a><br \/>Alberto H. Landro<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/9-Introducci%C3%B3n-a-los-procesos-estoc%C3%A1sticos-en-la-valuaci%C3%B3n-de-proyectos-de-inversi%C3%B3n-riesgosos.-Mar%C3%ADa-Teresa-Casparri-Mart%C3%ADn-Ezequiel-Masci-y-Ver%C3%B3nica-Garc%C3%ADa-Fronti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Introducci\u00f3n a los procesos estoc\u00e1sticos en la valuaci\u00f3n de proyectos de inversi\u00f3n riesgosos<br \/><\/a>Mar\u00eda Teresa Casparri, Mart\u00edn Ezequiel Masci y Ver\u00f3nica Garc\u00eda Fronti<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/10-Control-%C3%B3ptimo-El-modelo-de-Ramsey.-Pablo-Mat%C3%ADas-Herrera-Juan-Pablo-Silvera-De-Deus-y-Ana-Silvia-Vilker.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Control \u00f3ptimo: El modelo de Ramsey<br \/><\/a>Pablo Mat\u00edas Herrera, Juan Pablo Silvera De Deus y Ana Silvia Vilker<\/li><li><a href=\"http:\/\/www.economicas.uba.ar\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/11-Una-aplicaci%C3%B3n-del-control-%C3%B3ptimo-con-interacci%C3%B3n-El-modelo-de-Lancaster.-Yamila-Amanti-y-Javier-Garc%C3%ADa-Fronti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Una aplicaci\u00f3n del control \u00f3ptimo con interacci\u00f3n: El modelo de Lancaster<\/a><br \/>Yamila Amanti y Javier Garc\u00eda Fronti<\/li><\/ul><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"informacin-para-los-autores\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"5\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2015\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Informaci\u00f3n para los autores<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2015\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"5\" aria-labelledby=\"informacin-para-los-autores\"><p><strong>Informaci\u00f3n para los autores<\/strong><\/p><p>Los art\u00edculos enviados deber\u00e1n ser originales y no haber sido publicados ni estar sometidos a consideraci\u00f3n para serlo en otra revista. Al presentar un texto a la Revista, los autores ceden al CMA derechos exclusivos para reproducir por cualquier medio y distribuir el art\u00edculo. Los autores obtendr\u00e1n los permisos pertinentes para reproducir textos o ilustraciones amparados por derechos de autor que utilizar\u00e1n en los escritos. En la\u00a0<em>Revista de Investigaci\u00f3n en Modelos Financieros<\/em>, se eval\u00faan y se publican los siguientes tipos de trabajos:<\/p><ul><li><em>Art\u00edculo de investigaci\u00f3n cient\u00edfica y tecnol\u00f3gica:\u00a0<\/em>documento que presenta, los resultados originales de proyectos terminados de investigaci\u00f3n. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducci\u00f3n, metodolog\u00eda, resultados y conclusiones.<\/li><li><em>Art\u00edculo de reflexi\u00f3n:\u00a0<\/em>documento que presenta resultados de investigaci\u00f3n terminada desde una perspectiva anal\u00edtica, interpretativa o cr\u00edtica del autor, sobre un tema espec\u00edfico, recurriendo a fuentes originales.<\/li><li><em>Art\u00edculo de revisi\u00f3n:\u00a0<\/em>documento resultado de una investigaci\u00f3n terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisi\u00f3n bibliogr\u00e1fica de por lo menos cincuenta referencias.<\/li><\/ul><p>Las contribuciones que concursan deben ser originales, in\u00e9ditas y no estar postuladas de manera simult\u00e1nea en otras revistas u \u00f3rganos editoriales. Se reciben art\u00edculos en espa\u00f1ol, portugu\u00e9s e ingl\u00e9s. Los trabajos ser\u00e1n sometidos a un proceso editorial que se desarrollar\u00e1 en varias fases. En primer lugar los trabajos recibidos son evaluados por los miembros del comit\u00e9 editorial, quienes determinar\u00e1n la pertinencia de su publicaci\u00f3n. Luego de establecer que el trabajo cumple con los requisitos tem\u00e1ticos, adem\u00e1s de las normas editoriales indicadas en estas instrucciones, ser\u00e1 enviado a dos miembros del comit\u00e9 de referato quienes determinar\u00e1n en forma an\u00f3nima: a) publicar sin cambios; b) publicar despu\u00e9s de hacer ajustes; y c) no publicar. El proceso de arbitraje de los trabajos se realiza en la modalidad de doble ciego, garantizando la confidencialidad y el anonimato de autores y \u00e1rbitros. En caso de discrepancia entre ambos resultados, el texto ser\u00e1 enviado a un tercer miembro del comit\u00e9 de referato, cuya decisi\u00f3n definir\u00e1 su publicaci\u00f3n. Cuando un trabajo es catalogado como \u201cpublicar despu\u00e9s de hacer ajustes\u201d, el o los conceptos que lo sustentan, son puestos a consideraci\u00f3n del autor(es) para que efect\u00fae las reformas propuestas en un periodo no mayor a 30 d\u00edas. El equipo de trabajo de la revista mantendr\u00e1 informado al autor(es) durante las diferentes etapas del proceso editorial.\u00a0<\/p><p><strong>Normas editoriales<\/strong>: Los art\u00edculos deben ser enviados en archivo de texto Word.\u00a0El texto en Word debe contener la siguiente informaci\u00f3n y cumplir con los siguientes requerimientos:<\/p><ul><li><strong>Extensi\u00f3n:<\/strong>\u00a0entre 4.000 y 6.000 palabras excluyendo notas y referencias bibliogr\u00e1ficas.<\/li><li><strong>T\u00edtulo del Trabajo:<\/strong>\u00a0negrita, centrado y en may\u00fasculas. Tipograf\u00eda: Calibri 12.<\/li><li><strong>Autores:<\/strong>\u00a0debajo del t\u00edtulo, en may\u00fascula. Tipograf\u00eda: Calibri 10.<\/li><li>Instituci\u00f3n de pertenencia, direcci\u00f3n postal y direcci\u00f3n electr\u00f3nica. Centrado debajo de autores en cursiva Calibri 10<\/li><li><strong>Palabras Clave: C<\/strong>alibri 10<\/li><li><strong>Resumen en espa\u00f1ol e ingl\u00e9s:<\/strong>\u00a0250 palabras Calibri 10<\/li><li><strong>Formato de la p\u00e1gina:<\/strong><ul><li>Margen Superior: 2,5 cm<\/li><li>Margen Inferior: 3 cm<\/li><li>Margen derecho: 3,25 cm<\/li><li>Margen Izquierdo: 3,25 cm<\/li><\/ul><\/li><li><strong>Tama\u00f1o del Papel:\u00a0<\/strong>A4.<\/li><li><strong>Tipograf\u00eda<\/strong><ul><li>Cuerpo del trabajo: Calibri 11.<\/li><li>Subt\u00edtulos de primer nivel: Calibri 12 negra. May\u00fascula.<\/li><li>Subt\u00edtulos de segundo nivel: Calibri 12 blanca. May\u00fascula\/min\u00fascula<\/li><li>Palabras en otro idioma en cursiva.<\/li><\/ul><\/li><li>Las ecuaciones deben estar numeradas de manera consecutiva y entre par\u00e9ntesis [(1), (2), (3),\u2026]. Esta numeraci\u00f3n debe estar alineada a la derecha de la p\u00e1gina.<\/li><\/ul><ol><li>Los gr\u00e1ficos, tablas, cuadros, figuras, etc. de los trabajos remitidos, se presentar\u00e1n en formato electr\u00f3nico (deben tener la calidad suficiente para permitir su \u00f3ptima reproducci\u00f3n y no deben ser a color), ir\u00e1n numeradas correlativamente por orden de aparici\u00f3n en el texto. Llevar\u00e1n un t\u00edtulo y leyenda (las abreviaturas utilizadas deber\u00e1n aclararse en la leyenda).<\/li><li>Las citas bibliogr\u00e1ficas y la lista de referencias bibliogr\u00e1ficas, se elaborar\u00e1n en el estilo APA 6ta. Ed. (American Psychological Association). www.apastyle.org\/learn\/faqs\/index.aspx y http:\/\/flash1r.apa.org\/apastyle\/basics\/index.htm Las citas bibliogr\u00e1ficas deben presentarse en llamadas dentro del texto, en la bibliograf\u00eda al final del trabajo se dar\u00e1 la ficha completa. La bibliograf\u00eda presentar\u00e1 solamente las fuentes citadas en el trabajo, en una secci\u00f3n titulada: Referencias bibliogr\u00e1ficas.<\/li><\/ol><p>Con relaci\u00f3n a la manera de presentar las citas y las referencias, sugerimos tener en cuenta los siguientes ejemplos:<\/p><ul><li>Si las citas textuales ocupan cuarenta palabras o menos, ir\u00e1n precedidas de dos puntos y entrecomilladas; si son de mayor extensi\u00f3n, ir\u00e1n en p\u00e1rrafo aparte, con sangr\u00eda, sin entrecomillar y a un espacio, los agregados en citas textuales ir\u00e1n en par\u00e9ntesis. En ambos casos se se\u00f1alar\u00e1n de la siguiente manera: entre par\u00e9ntesis el apellido del autor, el a\u00f1o de publicaci\u00f3n de la obra y el n\u00famero o n\u00fameros de las p\u00e1ginas, por ejemplo:<ul><li>(Astudillo, 1999, p. 88-89).<\/li><li>Las par\u00e1frasis deben contener s\u00f3lo el nombre del autor y el a\u00f1o de la publicaci\u00f3n, por ejemplo: (Astudillo, 1999).<\/li><li>Si dos o m\u00e1s obras de un autor se editaron el mismo a\u00f1o, se distinguir\u00e1n con las letras; a, b, c, etc.; por ejemplo: (Astudillo, 1996a, p. 27).<\/li><li>Si la obra tiene m\u00e1s de tres autores, se cita la primera vez con todos los apellidos, en las menciones subsiguientes, solo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al. Si son m\u00e1s de seis autores, se utiliza et al. desde la primera menci\u00f3n.<\/li><\/ul><\/li><li>Las referencias bibliogr\u00e1ficas se organizan por orden alfab\u00e9tico, obras del mismo autor se organizan cronol\u00f3gicamente, llevan sangr\u00eda francesa a doble espacio y se presentar\u00e1n de la siguiente manera:<ul><li><strong>Libros:\u00a0<\/strong>Autor, A. (A\u00f1o).\u00a0<em>T\u00edtulo del libro<\/em>. Lugar: Editorial.<\/li><li><strong>Cap\u00edtulos de libros:\u00a0<\/strong>Autor, A. &amp; Autor, A. (A\u00f1o). T\u00edtulo del cap\u00edtulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.),\u00a0<em>T\u00edtulo del libro\u00a0<\/em>(pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.<\/li><li><strong>Art\u00edculo de una revista impresa:\u00a0<\/strong>Autor, A. (A\u00f1o). T\u00edtulo del art\u00edculo.\u00a0<em>T\u00edtulo de la revista<\/em>, Volumen, N\u00famero, p.p. xx-xx.<\/li><li><strong>Libros en versi\u00f3n electr\u00f3nica:\u00a0<\/strong>Autor, A. (A\u00f1o).\u00a0<em>T\u00edtulo<\/em>. Ciudad: Editorial. Recuperado de http:\/\/www.xxxxxxx.xxx<\/li><li><strong>Conferencias:\u00a0<\/strong>Autor, A.A (a\u00f1o, mes).\u00a0<em>T\u00edtulo<\/em>. Documento presentado en\u2026 Ciudad, Pa\u00eds.<\/li><li><strong>Informes Publicados y no Publicados:<\/strong><\/li><li><strong>Publicados\u00a0<\/strong>Autor, A.A (a\u00f1o).\u00a0<em>T\u00edtulo<\/em>. Ciudad: Entidad encargada, N\u00ba de p\u00e1ginas.<\/li><li><strong>No publicados\u00a0<\/strong>Autor, A.A (a\u00f1o).\u00a0<em>T\u00edtulo<\/em>. Manuscrito no publicado. N\u00ba de p\u00e1ginas.\u00a0<strong>Art\u00edculo de la Web:\u00a0<\/strong>Art\u00edculo de revista Autor, A. (A\u00f1o). T\u00edtulo del art\u00edculo.\u00a0<em>T\u00edtulo de la publicaci\u00f3n, volumen (n\u00famero),\u00a0<\/em>pp. xx-xx. Recuperado de http:\/\/www.xxxxxxx.xxx<\/li><li><strong>Cap\u00edtulo de libro\u00a0<\/strong>Autor, A. (A\u00f1o). T\u00edtulo del art\u00edculo. En Autor, A.\u00a0<em>T\u00edtulo del libro<\/em>. Ciudad. Editorial (si los hay). pp. xx-xx. Recuperado de http:\/\/www.xxxxxxx.xxx<\/li><li><strong>Art\u00edculo de publicaci\u00f3n diaria, de la Web:\u00a0<\/strong>Autor, A. (A\u00f1o, d\u00eda de mes). T\u00edtulo del art\u00edculo.\u00a0<em>T\u00edtulo de la publicaci\u00f3n<\/em>. Recuperado de http:\/\/www.xxxxxxx.xxx<\/li><\/ul><\/li><li>Al emplear una sigla o una abreviatura, primero se registrar\u00e1 su equivalencia completa y a continuaci\u00f3n, entre par\u00e9ntesis, el t\u00e9rmino que ser\u00e1 utilizado en el resto del documento.<\/li><li>El cumplimiento de estas normas es imprescindible. Las colaboraciones aceptadas se someter\u00e1n a un proceso de correcci\u00f3n de estilo. Adem\u00e1s, su publicaci\u00f3n estar\u00e1 sujeta a la disponibilidad de espacio en cada n\u00famero. En ning\u00fan caso se devolver\u00e1n originales al autor, ni habr\u00e1 responsabilidad para la revista.<\/li><li>El Comit\u00e9 Editorial se reserva el derecho de modificar el t\u00edtulo de los art\u00edculos y hacer los cambios editoriales que considere pertinentes, para dar al art\u00edculo la mayor claridad posible. Por lo tanto, se recomienda a los autores escribir con el mayor rigor, verificando la ortograf\u00eda, empleando p\u00e1rrafos cortos y homog\u00e9neos, y utilizando, adecuadamente, los signos de puntuaci\u00f3n.<\/li><li>En algunos casos se reproducir\u00e1n textos difundidos en otros medios o que requieran traducci\u00f3n, siempre y cuando cuenten con la respectiva autorizaci\u00f3n y no impliquen costos adicionales para la publicaci\u00f3n.<\/li><\/ul><p><strong>Nota:\u00a0<\/strong>cualquier situaci\u00f3n no prevista en estas normas de publicaci\u00f3n, ser\u00e1 resuelta por el Comit\u00e9 Editorial.<\/p><p><strong>Los trabajos deben ser enviados al\u00a0<\/strong>e- mail de la Revista:\u00a0<a href=\"mailto:cma@fce.uba.ar\">rimm@fce.uba.ar<\/a><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><div class=\"eael-accordion-list\">\n\t\t\t\t\t<div id=\"contacto\" class=\"elementor-tab-title eael-accordion-header\" tabindex=\"0\" data-tab=\"6\" aria-controls=\"elementor-tab-content-2016\"><span class=\"eael-accordion-tab-title\">Contacto<\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-closed\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fa-accordion-icon fas fa-chevron-down\"><\/i><\/span><span class=\"eael-advanced-accordion-icon-opened\"><\/span><\/div><div id=\"elementor-tab-content-2016\" class=\"eael-accordion-content clearfix\" data-tab=\"6\" aria-labelledby=\"contacto\"><h6 class=\"rtecenter\">Centro de Investigaci\u00f3n en M\u00e9todos Cuantitativos Aplicados a la Econom\u00eda y la Gesti\u00f3n<\/h6><p class=\"rtecenter\">Facultad de Ciencias Econ\u00f3micas \u2013 Universidad de Buenos Aires Av. C\u00f3rdoba 2122 Segundo Piso<\/p><p class=\"rtecenter\">Tel\u00e9fono: 5285-6539 \u2013\u00a0Correo Electr\u00f3nico:\u00a0<a href=\"mailto:cma@fce.uba.ar\">cma@fce.uba.ar<\/a><\/p><p class=\"rtecenter\">Atenci\u00f3n de 10 a 18 hs<\/p><p class=\"rtecenter\"><strong><a href=\"http:\/\/www.cma-uba.com.ar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e1s informaci\u00f3n<\/a><\/strong><\/p><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-49abd3d9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"49abd3d9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4db01974 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"4db01974\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INVESTIGACI\u00d3N Revista de Investigaci\u00f3n en Modelos Matem\u00e1ticos Aplicados a la Gesti\u00f3n y la Econom\u00eda &#8211; 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