“Estructura de las Tasas de Interés de Referencia”
Fecha
Miércoles 12 de junio de 2019
Hora
De 17 a 19 hs.
Lugar
Aula 38
Expone
Ricardo Alfredo Tagliafichi (Licenciado en Administración, Especialista en cálculo de riesgos financieros, Asesor de entidades financieras de Argentina, Chile y Colombia, Actividad como Investigador Científico en la UBA)
Breve Resúmen
El trabajo tiene por objeto un análisis y aplicación de los modelos desarrollados para el cálculo de la estructura de tasas de interés.
El estudio de la estructuras de tasas tiene implicancias en el cálculo del riesgo financiero y en la macroeconomía. Esta presentación está separada en las siguientes partes. La primera trata el problema de la estimación de la estructura de tasas, la segunda parte desarrolla los modelos que se utilizan en el mercado, la tercera se muestra un desarrollo aplicado a la economía de nuestro país, la cuarta parte se desarrolla un modelo de aplicación en planilla electrónica de cálculo y finalmente se muestran las conclusiones sobre los distintos modelos.
Organiza
Centro de Profesores FCE UBA